ตัวบ่งชี้ Supertrend คืออะไรและใช้งานอย่างไร?

กุญแจสำคัญคือความผันผวน Supertrend ใช้ ATR ในการวัดว่ามูลค่ามักจะเคลื่อนไหวมากแค่ไหน หากมูลค่าเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามเพียงพอ เส้นจะสลับไปอีกด้านหนึ่งและเปลี่ยนสี การสลับนี้จะบอกคุณว่าแนวโน้มได้เปลี่ยนไปแล้ว

เทรดเดอร์จำนวนมากชอบใช้ Supertrend มากกว่า moving averages เนื่องจากมันตอบสนองต่อความผันผวนที่เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นเส้นจึงปรับตัวได้เมื่อตลาดเร่งตัวขึ้นหรือชะลอตัวลง

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เส้นดังกล่าวเพื่อวางจุด Stop Loss และปรับเปลี่ยนมันตามการเคลื่อนไหวของราคาได้ การติดตามเส้นนี้จะช่วยคุณปกป้องกำไรเมื่อตลาดเป็นไปในทิศทางที่คุณต้องการ คุณไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าที่ซับซ้อนหรือใช้ตัวบ่งชี้จำนวนมาก เส้นเดียวก็สามารถช่วยให้คุณเทรดตามแนวโน้มหลักได้

วิธีการทำงานของ SuperTrend: สูตรและเงื่อนไขการใช้งาน ATR

ATR ย่อมาจาก Average True Range มันแสดงให้เห็นว่าราคามักจะเคลื่อนไหวมากแค่ไหนในช่วงหนึ่งแท่งเทียน คุณเลือกจำนวนแท่งเทียน ตัวอย่างเช่น 10 แล้ว ATR จะคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบของการเคลื่อนไหวเหล่านั้นเพื่อให้ค่าเป็นค่าที่เรียบเนียน

สูตรคำนวณ ATR

ATR = (ATR ก่อนหน้า × (n − 1) + TR) ÷ n โดยที่ n คือจำนวนแท่งเทียนที่คุณเลือก TR คือช่วงราคาจริงของแท่งเทียนปัจจุบัน หาก n คือ 10 คุณจะต้องเพิ่มส่วนเก้าส่วนของ ATR เก่าและหนึ่งส่วนของ TR ใหม่ จากนั้นหารด้วย 10

เราได้ TR มาอย่างไร

TR คือค่าที่มากที่สุดในสามค่า:

1. ราคาสูงสุดของวันนี้ลบด้วยราคาต่ำสุดของวันนี้

2. ผลต่างสัมบูรณ์ระหว่างราคาสูงสุดของวันนี้และราคาปิดของวันก่อน

3. ผลต่างสัมบูรณ์ระหว่างราคาต่ำสุดของวันนี้และราคาปิดของวันก่อน

แถบของ Supertrend

ขั้นแรกให้หาจุดกึ่งกลางของแท่งเทียน: (ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด) ÷ 2

แถบบน = จุดกึ่งกลาง + ตัวคูณ × ATR

แถบล่าง = จุดกึ่งกลาง − ตัวคูณ × ATR

ตัวคูณควบคุมความกว้างของแถบ ตัวเลขที่มากขึ้นจะทำให้แถบกว้างขึ้น สว่นตัวเลขที่น้อยลงจะทำให้แถบแคบลง

กฎการเปลี่ยน (Flip Rule)

ค่าเริ่มต้นคือ ระยะ ATR 10 และตัวคูณ 3 เมื่อราคาปิดอีกด้านหนึ่งของแถบที่ใช้งานอยู่ เส้น Supertrend จะเปลี่ยนด้านและสี

หากราคาปิดต่ำกว่าแถบล่าง เส้นจะเคลื่อนไปเหนือราคาและเปลี่ยนเป็นสีแดง หากราคาปิดสูงกว่าแถบบน เส้นจะเคลื่อนไปใต้ราคาและเปลี่ยนเป็นสีเขียว การเปลี่ยนครั้งนี้บ่งบอกถึงแนวโน้มที่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

คำอธิบายการตั้งค่า: MT4, MT5 และค่าเริ่มต้นที่ดีที่สุด

Supertrend ไม่ได้ถูกสร้างมาใน MT4 หรือ MT5 ตั้งแต่แรก คุณจำเป็นต้องเพิ่มมันเข้าไปเป็นตัวบ่งชี้แบบกำหนดเอง โดยส่วนใหญ่แล้วคุณสามารถปรับค่าช่วงเวลา ATR และตัวคูณได้ ค่าเริ่มต้นที่นิยมใช้กันคือ ATR 10 และตัวคูณ 3 การผสมผสานค่าแบบนี้มีความมั่นคงและทำงานได้ดีสำหรับการเทรดตามแนวโน้ม

การตั้งค่าที่แคบลง เช่น ATR 7 และตัวคูณ 2 จะทำให้เส้นเปลี่ยนด้านบ่อยขึ้น ซึ่งสามารถช่วยนักเก็งกำไรระยะสั้น (Scalpers) ที่ต้องการสัญญาณที่รวดเร็วได้ การตั้งค่าที่กว้างขึ้น เช่น ATR 14 และตัวคูณ 4 จะทำให้เส้นเรียบขึ้นและเปลี่ยนด้านน้อยลง เทรดเดอร์แบบ Swing จะใช้การตั้งค่านี้เพื่อกรองสัญญาณรบกวนและถือสถานะนานขึ้น

TradingView มีตัวบ่งชี้ Supertrend ให้โดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์และสี รวมทั้งบันทึกการตั้งค่าไว้ใช้กับคู่เทรดและกรอบเวลาต่าง ๆ ได้ แนะนำให้เริ่มจากค่าเริ่มต้นก่อน จากนั้นค่อยปรับแต่งเล็กน้อยให้เหมาะกับสไตล์การเทรด แต่ควรหลีกเลี่ยงการตามหาการปรับตั้งค่าอย่างสมบูรณ์แบบที่เหมาะกับทุกกราฟ

วิธีใช้และอ่านสัญญาณจาก SuperTrend

Supertrend ยังสามารถใช้กำหนดจุด Stop ได้ ตราบใดที่ราคายังอยู่ด้านเดียวกันของเส้น ให้ถือสถานะไปเรื่อย ๆ หากราคาปิดอีกด้านหนึ่งของเส้น ให้ปิดสถานะทันที ซึ่งวิธีนี้ทำให้แผนการเทรดเรียบง่ายและช่วยให้คุณอยู่กับการเคลื่อนไหวของแนวโน้มได้อย่างต่อเนื่อง

ใช้ Supertrend เมื่อตลาดมีแนวโน้มที่ชัดเจน ในตลาดที่เคลื่อนไหวแบบออกข้าง มันอาจทำให้สัญญาณเปลี่ยนบ่อยและเกิดสัญญาณรบกวน ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์โครงสร้างราคาเพื่อยืนยันสัญญาณที่แข็งแกร่งกว่า สำหรับการซื้อ ให้มองหาการเบรกเอาต์และจุดสูงที่ยกตัวขึ้นพร้อมจุดต่ำสุดที่ยกตัวขึ้น สำหรับการขาย ให้มองหาจุดสูงสุดที่ต่ำลงพร้อมจุดต่ำสุดที่ต่ำลง ปล่อยให้เส้นส่งสัญญาณให้ และใช้โครงสร้างราคาในการยืนยัน

ตัวอย่างกลยุทธ์

แผนแนวโน้มพื้นฐาน รอให้เกิดการเปลี่ยนสีและราคาแตกโครงสร้างอย่างชัดเจน สำหรับสถานะLong: เส้นเปลี่ยนเป็นสีเขียว ราคาสร้างจุดสูงที่ยกตัวขึ้นพร้อมจุดต่ำสุดที่ยกตัวขึ้น เข้าเมื่อราคาปิดแท่งเหนือเส้นอย่างชัดเจนในแท่งถัดไป และออกเมื่อเกิดการเปลี่ยนสีหรือเมื่อถึงแนวต้าน

Supertrend ร่วมกับ Fibonacci extension เข้าเมื่อสีเปลี่ยนไปตามทิศทางของแนวโน้มใหม่ ใช้สวิงก่อนหน้าเพื่อลาก Fibonacci extensions และตั้งเป้าหมาย ให้เล็งเป้าหมายแรกที่ 1.272 จากนั้นไปที่ 1.618 หากโมเมนตัมยังคงแข็งแกร่ง เพื่อให้เป้าหมายและความเสี่ยงต่อผลตอบแทนถูกกำหนดล่วงหน้า

SuperTrend ร่วมกับ Moving Average ใช้ SuperTrend สำหรับสัญญาณ และใช้ moving average สำหรับการยืนยัน สำหรับสถานะ Long ให้รอจนกว่าเส้นจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและราคาอยู่เหนือเส้น MA (เช่น 50 หรือ 200) สำหรับสถานะ Short ให้รอจนกว่าเส้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น MA เทรดเฉพาะเมื่อทั้งสองเครื่องมือสอดคล้องกัน และไม่เข้าเทรดเมื่อเครื่องมือไม่สอดคล้องกัน

ตัวอย่างการใช้งานจริง

ดู EURUSD ในกราฟรายวัน ราคาได้ลดลง ปรับฐานแล้วเริ่มปรับตัวขึ้น เส้น SuperTrend เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว นั่นคือสัญญาณแรกที่ควรมองในการเปิดสถานะซื้อ

จุดเข้าเกิดขึ้นเมื่อราคาปิดเหนือเส้นสีเขียวอย่างชัดเจนครั้งแรกใกล้กับ 1.05 ส่วน Stop loss ถูกตั้งไว้ต่ำกว่าเส้น Supertrend และจุดต่ำล่าสุดที่ประมาณ 1.02 การตั้งค่าดังกล่าวจะช่วยผูกความเสี่ยงไว้กับความผันผวนปัจจุบันและโครงสร้างบนกราฟ

เราได้วาด Fibonacci จากจุดต่ำสุดที่ 1.01766 ไปยังจุดสูงสุดที่ 1.12087 โดยพบว่าเส้นต่อขยาย 1.272 แสดงเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 1.14894 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวให้อัตราส่วนรางวัลต่อความเสี่ยงประมาณสามต่อหนึ่ง ดังนั้นแผนการเทรดจึงชัดเจนก่อนเข้าทำการซื้อขาย

ราคายังคงอยู่เหนือเส้นสีเขียวขณะที่แนวโน้มพัฒนาตัว การดึงกลับแต่ละครั้งมีขนาดเล็กและทุกการลดลงก็ยังทรงตัวเหนือ Supertrend คุณสามารถปรับจุด Stop Loss ตามเส้นที่กำลังไต่ขึ้นได้เพื่อล็อกกำไรเพิ่มเติมระหว่างที่ราคาเคลื่อนที่ไปอย่างต่อเนื่อง

การเคลื่อนไหวของราคาบรรลุถึงระดับต่อขยาย 1.272 และทำเป้าหมายสำเร็จ ตัวอย่างนี้แสดงขั้นตอนการทำงานอย่างครบถ้วน โดย Supertrend จะให้สัญญาณและคำแนะนำการตั้งจุด Stop Loss โครงสร้างราคาจะช่วยยืนยันทิศทาง ส่วน Fibonacci จะกำหนดเป้าหมายที่สมจริง ทำให้คุณทราบความเสี่ยงและผลตอบแทนล่วงหน้า

การผสมผสานระหว่างแนวโน้ม โครงสร้างราคา และเป้าหมายที่วัดได้นี้ให้ผลดีกับการเทรดแบบสวิงบนคู่เงินที่มีสภาพคล่องสูง

การตั้งค่าระดับ Stops และ Take Profit

Stops วางจุด Stop Loss ไว้เลยเส้น Supertrend ไปเล็กน้อย ในการเปิดสถานะ Long เส้นจะอยู่ใต้ราคา ดังนั้นให้วาง Stop Loss ไว้ต่ำกว่าเส้นเล็กน้อย ในการเปิดสถานะ Short เส้นจะอยู่เหนือราคา ดังนั้นให้วาง Stop Loss ไว้สูงกว่าเส้นเล็กน้อย วิธีนี้ช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอิงตามความผันผวนปัจจุบัน

Take profits เลือกใช้ราคาสูงสุดหรือช่วงราคาต่ำสุดถัดไปเป็นเป้าหมายแรก อาจใช้ระดับ Fibonacci จากคลื่นส่ง (impulse) ล่าสุด หรือกำหนดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนแบบคงที่ เช่น 1:2 หรือ 1:3 หากแนวโน้มมีความแข็งแแร่ง ให้ลาก Stop Loss ตามเส้น Supertrend เพื่อรักษากำไร

การกำหนดขนาดสถานะ ให้กำหนดขนาดสถานะโดยอิงจากค่า ATR เมื่อความผันผวนของราคาเพิ่มขึ้น ให้ลดขนาดของสถานะลง เมื่อความผันผวนลดลง ให้เพิ่มขนาดของสถานะได้เล็กน้อย วิธีนี้จะช่วยรักษาระดับความเสี่ยงให้คงที่สม่ำเสมอ ไม่ว่าคู่เงินจะเคลื่อนไหวเร็วขึ้นหรือช้าลงก็ตาม

ข้อจำกัด: สัญญาณผิดพลาดและตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบ

Supertrend ทำงานได้ไม่ดีใช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบ เส้นสามารถเปลี่ยนสีได้หลายครั้งและสร้างสัญญาณหลอก การไม่เข้าเทรดเมื่อราคาอยู่ระหว่างแนวรับและแนวต้านที่ชัดเจนจะปลอดภัยกว่า

เนื่องจากข้อจำกัดเหล่านี้ คุณควรเพิ่มการยืนยันสัญญาณ โดยใช้โครงสร้างตลาด ปริมาณการซื้อขาย หรือตัวบ่งชี้ที่สองก่อนดำเนินการใด ๆ หากสัญญาณเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับ Supertrend ควรงดเทรดและรอโอกาสที่เหมาะสมกว่า

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: การรวม SuperTrend กับตัวบ่งชี้อื่น ๆ

ใช้ MACD เพื่อยืนยันสัญญาณ โดยเมื่อ MACD อยู่เหนือศูนย์จะสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น และเมื่ออยู่ต่ำกว่าศูนย์จะสนับสนุนแนวโน้มขาลง วิธีนี้จะช่วยให้การเทรดของคุณสอดคล้องกับโมเมนตัมของตลาด

ทำงานร่วมกับแนวรับและแนวต้าน การเปลี่ยนสีใกล้ระดับสำคัญจะให้สัญญาณที่ชัดเจนกว่าการเปลี่ยนสีที่อยู่กลางช่วงราคา เพิ่มรูปแบบราคาอย่างง่าย เช่น แท่งพินบาร์ แท่งเทียนเจาะกลืน หรือการเบรกเอาต์ที่ชัดเจน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการเข้าเทรด

กรองตามกรอบเวลา หากคุณเทรดบนกราฟ 15 นาที ควรตรวจสอบ Supertrend บนกราฟ 1 ชั่วโมงพร้อมกัน และเทรดเฉพาะเมื่อทั้งสองสัญญาณไปในทางเดียวกัน พยายามยืนยันการเปลี่ยนสีของสัญญาณด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเบรกเอาต์ที่อ่อนแอหรือหลอก

สรุป

Supertrend ทำให้การเทรดตามแนวโน้มเป็นเรื่องง่าย มันให้เส้นที่ชัดเจน การเปลี่ยนสีที่สะอาดตา และจุด stop หรือออกที่ดูเป็นธรรมชาติ ใช้มันเพื่อติดตามแนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่ แทนที่จะพยายามจับจุดสูงสุดหรือต่ำสุด

เมื่อใช้ตัวบ่งชี้เพียงอย่างเดียวอาจให้สัญญาณรบกวนในช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบ ดังนั้นควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์โครงสร้างและเครื่องมือยืนยันสัญญาณอีกหนึ่งชนิด จัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและใช้เส้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามแผน จงใช้ Supertrend ให้เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในกลยุทธ์ ไม่ใช่ทั้งหมดของกลยุทธ์การเทรดของคุณ