การกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversion) และวิธีใช้ในการเทรด Forex

ราคาเคลื่อนไหวเป็นวัฏจักร โดยจะแกว่งตัวไปรอบ ๆ ค่าเฉลี่ยเสมอ หากราคาเคลื่อนไหวเหนือค่าเฉลี่ย ราคาก็จะกลับลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากนั้นกลับขึ้นไปใหม่ วนซ้ำไปเรื่อย ๆ ด้วยวิธีนี้ ค่าเฉลี่ยจึงทำหน้าที่เสมือนแม่เหล็ก ดึงราคากลับขึ้นหรือลงหากมันเคลื่อนไหวไกลเกินไป อีกมุมหนึ่งอาจเปรียบได้กับหนังยางที่ถูกยืดเมื่อราคาขึ้นหรือลง และแรงตึงนั้นจะดึงราคากลับมาหาค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยสามารถเป็นได้ทั้งแบบไดนามิกหรือแบบคงที่ สำหรับค่าเฉลี่ยแบบไดนามิก ค่าเฉลี่ยจะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีข้อมูลใหม่เข้ามา เมื่อคุณหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 หรือ 50 วัน ซึ่งค่าเฉลี่ยจะเปลี่ยนทุกวัน โดยลบข้อมูลวันที่เก่าสุดออก แล้วเพิ่มของวันที่ใหม่เข้าไป ค่าเฉลี่ยแบบคงที่ หมายถึง ค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากช่วงเวลาหนึ่งแบบคงที่ เช่น ค่าเฉลี่ยของราคาช่วง 5 วันที่ผ่านมา โดยไม่เปลี่ยนแปลง

Mean reversion เป็นประเภทของการวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA): เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ใช้ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ และเครื่องมือทางเทคนิค เช่น ข้อมูลในอดีตค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ RSI Bollinger Bands และรูปแบบราคาเพื่อศึกษาพฤติกรรมราคาและระบุโอกาส

กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ย

กลยุทธ์การกลับตัวเฉลี่ยประกอบด้วยการทำเงินจากการแกว่งตัวของราคาโดยการระบุสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินหรือต่ำกว่ามูลค่า และสมมติว่าราคาจะกลับสู่ระดับเฉลี่ยในอดีตในที่สุด ในขณะที่การติดตามแนวโน้มประกอบด้วยการทำเงินโดยการติดตามแนวโน้ม การกลับสู่ค่าเฉลี่ยประกอบด้วยการทำเงินจากการเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยราคา

เทรดเดอร์จะใช้กลยุทธ์นี้เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นสำหรับสถานะของพวกเขา พวกเขาสามารถดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และใช้ตัวบ่งชี้อย่างดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เพื่อตรวจสอบว่าสินทรัพย์มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปหรือ Bollinger Bands เพื่อดูว่าราคาเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยมากน้อยเพียงใด หากราคาสูงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยแบบไดนามิกหรือค่าเฉลี่ย สิ่งนี้สามารถบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขาย หากราคาลดลงต่ำกว่าราคาเฉลี่ย นั่นอาจเป็นสัญญาณที่ดีในการเข้าซื้อ ยิ่งราคาอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยมากเท่าไร ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะกลับคืนสู่ค่าเฉลี่ยได้มากขึ้นเท่านั้น

วิธีใช้ Mean Reversion ในการเทรด Forex

การกลับสู่ค่าเฉลี่ยเป็นเรื่องปกติมากในการเทรด Forex นี่เป็นวิธีที่ดีในการระบุโอกาสสำหรับสถานะระยะสั้น กลยุทธ์คือการระบุว่าคู่สกุลเงินมักจะเบี่ยงเบนไปจากอัตราแลกเปลี่ยนในอดีตหรืออัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ทราบถึงช่วงราคา

เมื่ออัตราเบี่ยงเบนไปไกลพอ คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อตรวจสอบการยืนยัน RSI และ Stochastic Oscillator เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่จะแสดงให้เห็นว่าคู่สกุลเงินซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป

Pivot points เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เทรดเดอร์ใช้ในการตรวจสอบแนวต้านหรือระดับแนวรับที่สามารถส่งสัญญาณว่าราคาพร้อมที่จะกลับตัว สิ่งเหล่านี้จะคำนวณโดยใช้ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิดจากวันซื้อขายก่อนหน้า

อีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้ในการย้อนกลับเฉลี่ยสำหรับการเทรด Forex คือความสัมพันธ์ของสกุลเงิน คู่สกุลเงินบางคู่มีความสัมพันธ์กันในแง่ที่ว่าพวกเขามักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงิน EURUSD และ GBPUSD มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากยูโรโซนและสหราชอาณาจักรมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์การเมืองอย่างใกล้ชิด

ด้วยเหตุผลบางอย่างหาก ทั้งสองคู่เคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม เทรดเดอร์จะเห็นว่านี่เป็นเพียงชั่วคราว และคาดหวังว่าในที่สุดคู่สกุลเงินจะกลับไปสู่การจัดตำแหน่งทางประวัติศาสตร์ของพวกเขา จากนั้นพวกเขาจะขายคู่ที่ราคาพุ่งขึ้นหรือทำผลงานได้ดีกว่าที่คาดไว้ และซื้อคู่ที่ร่วงลงหรือทำผลงานได้แย่กว่าที่คาดไว้ เพื่อหวังว่าจะทำเงินได้เมื่อทั้งสองกลับสู่ภาวะปกติ

ข้อดีของการกลับสู่ค่าเฉลี่ย

ใช้ง่าย

Mean reversion เป็นแนวคิดที่เรียบง่ายและใช้ง่าย เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน เช่น Simple Moving Average และเพิ่มตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเพื่อปรับแต่งกลยุทธ์ของพวกเขาเมื่อพวกเขาเรียนรู้เพิ่มเติม การเดาจะถูกลบออกจากสมการเพราะตอนนี้คุณมีกฎที่ต้องปฏิบัติตาม

น่าเชื่อถือ

เทรดเดอร์บางส่วนพบว่าการกลับสู่ค่าเฉลี่ยเป็นกลยุทธ์ที่น่าเชื่อถือกว่า เพราะช่วยให้พวกเขามีเหตุผลที่ชัดเจนในการซื้อหรือขาย การตัดสินใจของพวกเขาขึ้นอยู่กับเครื่องมือจำนวนมากที่ได้ร่วมกันให้สัญญาณมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาเกิดขึ้น ยิ่งสินทรัพย์มีการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไปมากเท่าไร โอกาสที่มันจะกลับตัวก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น

การบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากเทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ยเพื่อระบุว่าระดับใดที่ดีสำหรับการเข้าหรือออกจากการเทรด เทรดเดอร์จึงสามารถกำหนดขีดจำกัดและจุดตัดขาดทุนในระดับเหล่านั้นได้ สิ่งนี้สามารถช่วยในการจัดการความเครียดและอารมณ์ในการเทรด นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ดีในการจัดการความเสี่ยงและจำกัดการสูญเสีย หากราคาไม่เคลื่อนไหวในทิศทางที่คาดหวัง

โอกาสในการทำกำไร

การกลับสู่ค่าเฉลี่ยสามารถทำกำไรได้ในตลาดที่มีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในช่วงที่แน่นอน เช่น คู่สกุลเงินและตลาดไซด์เวย์ เพราะพวกเขาจะกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยเสมอและไม่ค่อยหลุดออกจากแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดของการกลับสู่ค่าเฉลี่ย

เป็นเพียงสัญญาณ ไม่ใช่การรับประกัน

เครื่องมือการกลับสู่ค่าเฉลี่ยจะให้สัญญาณว่าราคาพร้อมที่จะกลับไปที่ค่าเฉลี่ย แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริง ตัวบ่งชี้และเครื่องมือหลายตัวถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มโอกาสที่การซื้อขายจะประสบความสำเร็จ แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ สินทรัพย์อาจยังคงซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปเป็นเวลานานก่อนที่จะกลับตัวจริง ๆ ราคายังสามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไร้เหตุผลและคาดเดาไม่ได้โดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน

แรงกระแทกจากเหตุการณ์ต่าง ๆ

บางครั้งปัจจัยภายนอกและข่าวส่งผลกระทบต่อราคาและทำให้พวกเขาได้รับการประเมินอีกครั้ง กระตุ้นให้เกิดแนวโน้มที่แข็งแกร่งและยาวนาน ข้อมูลในอดีตไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต และตลาดสามารถพัฒนาได้ แรงกระแทกเหล่านี้อาจปรากฏขึ้นจากที่ไหนไม่รู้ขัด จังหวะรูปแบบและแนวโน้ม ซึ่งนำไปสู่การสูญเสีย

ความผันผวน

คุณต้องการความผันผวนที่สูงขึ้นสำหรับการเทรดแบบกลับตัว เพื่อให้ทำกำไรได้มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงราคาที่รุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก ดังนั้นคุณต้องตระหนักและพร้อมลงมือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง วิธีหนึ่งในการชดเชยความผันผวนต่ำคือการเทรดด้วยเงินทุนที่มากขึ้น แต่คุณก็มีโอกาสสูญเสียมากขึ้นเช่นกัน

จังหวะเวลา

ความถูกต้องเกี่ยวกับการกลับตัวยังไม่เพียงพอ: คุณต้องกำหนดเวลาให้ถูกต้องด้วย หากคุณเข้าสู่การซื้อขายเร็วเกินไปและราคาไม่ย้อนกลับมา คุณสามารถเรียกใช้ Stop Loss ของคุณได้ หากคุณตั้งค่าไว้หรือพลาดโอกาสในการทำกำไรมากขึ้น การใช้เลเวอเรจอาจมีความเสี่ยงมากในสถานการณ์เช่นนี้ เพราะหากแนวโน้มอยู่ในทิศทางที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานานเกินไป คุณจะมีความเสี่ยงที่บัญชีของคุณจะถูกล้างก่อนที่ราคาจะกลับตัวจริง ๆ

ไม่ใช่สำหรับทุกตลาด

กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ยไม่ได้ให้ผลตอบแทนในทุกตลาด ตลาดคริปโตมีความผันผวนมากและมักจะเคลื่อนไหวในทิศทางที่คาดเดาไม่ได้ ดึงราคาออกจากค่าเฉลี่ยเป็นเวลานาน ในตลาดเช่นเทคโนโลยี การพุ่งทะลุสามารถส่งสัญญาณแนวโน้มใหม่และผลักดันราคาให้สูงขึ้นได้ ในกรณีเหล่านี้อาจใช้เวลาหลายเดือนก่อนที่ราคาจะกลับสู่ค่าเฉลี่ย นี่คือกรณีของหุ้นอย่าง Nvidia

สรุป

การกลับสู่ค่าเฉลี่ยเป็นวิธีการเทรดที่เป็นระบบและได้รับการนำไปใช้ในกลยุทธ์ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย โดยปกติจะมุ่งเน้นไปที่ระยะสั้นและมักใช้ในการเทรดรายวัน การเทรดแบบสวิง และการเทรด Forex เนื่องจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ประเภทนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่จะปรับสมดุลด้วยเทคนิคการจัดการความเสี่ยงอย่างมีวินัย เนื่องจากกลยุทธ์นี้มีรากฐานมาจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคและขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาและตัวบ่งชี้ เทรดเดอร์บางรายจึงหันไปใช้โปรแกรมอัลกอริทึมที่จะดำเนินการซื้อขายในนามของพวกเขาเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข คุณสามารถเริ่มต้นอย่างช้า ๆ และสร้างกลยุทธ์ของคุณเมื่อคุณได้รับความรู้เพิ่มเติม