กลยุทธ์ Donchian Channel: ตัวบ่งชี้ สูตร และวิธีใช้งาน

ทดสอบกลยุทธ์นี้ในการเคลื่อนไหวจริงของตลาด! เข้าร่วม FBS ตอนนี้และเริ่มก้าวแรกสู่ตลาด

2. การกลับเข้าซื้อขายหลังราคาดึงกลับ (Pullback re-entry)

หลังจากการพุ่งทะลุ ควรรอให้ราคาปรับฐานกลับมาที่เส้นกลางหรือกลับมาทดสอบเส้นที่ถูกทำลายก่อนเข้าตลาด วิธีนี้มักให้ความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่ดีกว่าการกระโดดเข้าซื้อทันทีหลังจากพุ่งทะลุ

ควรมองหาการยืนยันเสมอ เช่น ใช้แท่งเทียนแบบ Pin Bar หรือ Engulfing หรือสัญญาณจากตัวบ่งชี้อย่างการตัดกันของเส้น MACD เพื่อยืนยันการเข้าซื้อ

3. ตัวกรองแนวโน้มด้วยกรอบเวลาที่สูงกว่า

ใช้ Donchian Channel ในกรอบเวลาที่สูงกว่า (เช่น H4) เพื่อตรวจสอบทิศทางตลาดหลัก จากนั้นในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า (เช่น M15) ให้พิจารณาเฉพาะสัญญาณพุ่งทะลุที่ดำเนินไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มหลัก วิธีนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการเทรดสวนแนวโน้มและลดสัญญาณพุ่งทะลุหลอก

ตัวอย่าง หาก ช่อง H4 แสดงแนวโน้มขาขึ้น และราคายังคงอยู่ใกล้เส้นบน คุณควรพิจารณาเฉพาะสัญญาณพุ่งทะลุขาขึ้นเหนือเส้นบนใน M15 และไม่ต้องสนใจสัญญาณขาย

วิธีใช้ Donchian Channel ในการเทรด

นี่ไม่ใช่แค่การสังเกตการพุ่งทะลุเท่านั้น หากต้องการเทรดให้ดี คุณต้องมีกฎง่าย ๆ สำหรับการเข้าตลาด, จุดหยุดขาดทุน (Stop Loss), จุดทำกำไร (Take Profit) และแม้แต่ เครื่องมือยืนยันสัญญาณ ด้านล่างคือ คู่มือทีละขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับการใช้งานจริง:

จุดเข้า (Entry)

รอจนกว่าแท่งเทียนจะปิดเหนือ/ต่ำกว่าช่องอย่างสมบูรณ์ ไม่ใช่แค่ไส้เทียนสั้น ๆ วิธีนี้ช่วยยืนยันแรงโมเมนตัมจริง โดยเฉพาะในกรอบเวลาที่สูงกว่า

จุดตัดขาดทุน (Stop Loss)

วางจุด Stop Loss ของคุณไว้เหนือแถบตรงข้ามหรือหลังจุดสูงสุด/จุดต่ำสุดของการแกว่งครั้งล่าสุด เพื่อปกป้องการเทรดและหลีกเลี่ยงไม่ให้จุด Stop ถูกแตะเร็วเกินไป

อีกวิธีง่าย ๆ คือใช้ stop แบบคงที่ เช่น -10% จากราคาที่เข้าเทรด เพื่อควบคุมความเสี่ยงต่อพอร์ต (ในกรณีนี้ไม่เกิน 10% ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง)

จุดทำกำไร (Take Profit)

คุณสามารถทำกำไรได้หลายวิธีง่าย ๆ

• ใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคงที่ (เช่น 1:2 หรือมากกว่า)

• เลื่อนจุด Stop ตามเส้นตรงข้ามเพื่อรักษากำไร

• ออกจากตลาดเมื่อราคาปิดที่จุดต่ำสุด/สูงสุด Donchian ที่กำหนด (เช่น ปิดคำสั่งซื้อ หากราคาปิดที่จุดต่ำสุดของ 10 แท่ง)

• ใช้เส้นกลางหรือแถบตรงข้ามเป็นแนวทางการมองเพื่อวางแผนการออกจากตลาด

เครื่องมือยืนยัน

อย่าพึ่งพาเพียงการพุ่งทะลุของ Donchian Channel เท่านั้น ใช้ร่วมกับสัญญาณอื่น ๆ เพื่อยืนยันความแข็งแกร่ง เช่น

• ปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

• ทิศทาง RSI

• การตัดกันของ MACD

กรอบเวลา

Donchian Channel สามารถใช้กับการตั้งค่าระยะเวลาต่าง ๆ ได้ แต่ละตัวเลือกมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง นี่คือภาพรวมสั้น ๆ ของการใช้งาน ระยะสั้นและระยะยาว ในการปฏิบัติ

ตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริง

ในตัวอย่างจริง เมื่อ ราคาปิดเหนือเส้นบนของ Donchian Channel นั่นแสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งและยืนยันการพุ่งทะลุขาขึ้น การเข้าตลาดจะทำตรงจุดที่เป็นราคาเปิดของแท่งถัดไป หลังจากแท่งพุ่งทะลุปิดแล้ว เพื่อยืนยันแรงโมเมนตัมและหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอก

สังเกตว่าจุด Stop Loss ถูกตั้งต่ำกว่าจุดต่ำสุดของการแกว่งตัวล่าสุด ภายในเส้นล่าง เพื่อป้องกันจากเสียงรบกวนของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ จุด Take Profit ให้ตั้งที่ระยะสองเท่าของ Stop Loss ซึ่งมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:2 และลดการคาดเดา

การตั้งค่า MT4/MT5 และการตั้งค่าที่ดีที่สุด

การตั้งค่าที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ Donchian Channel คือ

• 20-period (คลาสสิก): สมดุลสำหรับตลาดส่วนใหญ่; ทำงานได้ดีสำหรับการเทรดระหว่างวันและการเทรดแบบสวิง

• 55-period: จับแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้น เป็นที่นิยมสําหรับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคํา

• 10-period: สัญญาณที่เร็วขึ้นสำหรับการสปัลปิ้งหรือการพุ่งทะลุก่อนเวลา แต่มีสัญญาณรบกวนมากกว่า

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและวิธีหลีกเลี่ยง

การพุ่งทะลุหลอก

หนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยที่สุดเกิดขึ้นเมื่อราคาพุ่งทะลุขึ้นสูงกว่าหรือต่ำกว่าเส้นแถบ ทันในนั้นก็เกิดการกลับดึงกลับอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการเข้าที่ล้มเหลว ความผิดพลาดที่พบบ่อยคือ มองข้ามความเสี่ยงนี้

วิธีหลีกเลี่ยงสิ่งนี้คือรอการยืนยันด้วยปริมาณซื้อขายสูงขึ้น ตัวบ่งชี้โมเมนตัม หรือรูปแบบแท่งเทียน ก่อนเข้าตลาด

ความล่าช้าตามธรรมชาติ

Donchian Channel อิงจากจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในอดีต จึงไม่สามารถทำนายราคาในอนาคตได้ บนกราฟเร็ว คุณสังเกตเห็นไหมว่าการพุ่งทะลุมักจะปรากฏช้าเกินไป ในขณะที่การเคลื่อนไหวได้เริ่มขึ้นแล้ว? ความล่าช้านี้คือราคาที่คุณต้องจ่ายเพื่อแลกกับความชัดเจน เพื่อจัดการกับปัญหานี้ ให้ใช้ช่องร่วมกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น RSI, MACD หรือปริมาณ หรือเช็กกรอบเวลาที่สูงขึ้นเพื่อรับสัญญาณที่แม่นยำยิ่งขึ้น

ใช้งานไม่ได้ในช่วงแนวไซด์เวย์

ในตลาดไซด์เวย์หรือความผันผวนน้อย ราคามักจะกระเด้งไปมาระหว่างแถบโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน สิ่งนี้สร้างสัญญาณรบกวนและหยุดการขาดทุนซ้ำ ๆ

หลีกเลี่ยงการเทรดมากเกินไปในสภาวะที่ผันผวน หรือเพิ่มตัวกรองแนวโน้มเพื่อยืนยันการตั้งค่า

การพึ่งพาตัวบ่งชี้มากเกินไป

ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการพึ่งพา Donchian Channel เพียงอย่างเดียวในการเทรด ไม่ควรใช้ตัวบ่งชี้ตัวใดตัวหนึ่งโดยไม่พิจารณาภาพรวมของตลาดและปัจจัยอื่น ๆ

เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ ให้ตรวจสอบปริมาณสำหรับความแข็งแกร่ง ใช้ตัวบ่งชี้แนวโน้มเพื่อยืนยันทิศทาง และเพิ่มสัญญาณโมเมนตัมเพื่อกรองการพุ่งทะลุที่อ่อนแอ

ละเลยการจัดการความเสี่ยง

ไม่ใช่ทุกการเทรดจะได้กำไร ถ้าคุณไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนหรือเทรดโดยใช้ขนาดตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง การขาดทุนอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เทรดเดอร์หลายคนตกหลุมพรางนี้เพราะเชื่อมั่นในการตั้งค่ามากเกินไป

คุณควรปกป้องตัวเองเสมอด้วยการตั้งคำสั่ง Stop Loss (โดยวางไว้ใกล้กับแถบตรงข้ามหรือด้านหลังจุดแกว่งตัวของราคาที่สำคัญ) และเลือกขนาดตำแหน่งที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของบัญชีของคุณ

ความไวต่อระยะเวลา

อีกหนึ่งข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือการใช้ระยะเวลาคำนวณเดียวกันกับทุกสินทรัพย์หรือทุกกรอบเวลา Donchian Channel มีปฏิกิริยาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับค่าที่ตั้งไว้

ปรับระยะเวลาให้สอดคล้องกับความผันผวนของสินทรัพย์และสไตล์การเทรดของคุณ