Indicador de perfil de volumen: Qué es y cómo usarlo en trading
El indicador de perfil de volumen representa el volumen de trading no para un período de tiempo, sino en niveles específicos de precio. El perfil de volumen se presenta en el gráfico como un histograma horizontal, en el que cada barra refleja el volumen total negociado en rangos de precios específicos. Cuanto más larga sea la barra, mayor será el volumen.
Mientras que un indicador de volumen tradicional muestra los datos sobre el volumen de operaciones durante un periodo de tiempo específico, el perfil de volumen muestra las zonas de precios en las que los traders realizaron operaciones. El perfil de volumen muestra cómo creció, cómo alcanzó su punto máximo y cómo disminuyó la actividad de trading en un periodo determinado.
Cómo funciona el perfil de volumen
1. Los niveles de precios son el eje horizontal que muestra la actividad de trading dentro de un determinado rango de precios.
2. Los nodos de volumen muestran dónde se observaron las operaciones más importantes. Se pueden dividir en dos tipos:
- Los nodos de alto volumen (HVN) muestran dónde se produjo una actividad de trading significativa, lo que indica un alto interés y posibles áreas de soporte o resistencia.
- Los nodos de bajo volumen (LVN) muestran una actividad de trading mínima, lo que provoca rápidos cambios en los precios debido a la falta de interés.
3. El punto de control (POC) es el nivel en el que se ejecutaron la mayoría de las operaciones. Generalmente se muestra como una línea roja.
4. El área de valor (VA) es el rango de niveles de precios en el que se produjo el 70% de las operaciones. Esta zona es importante para determinar la zona de precio justo. Aquí es donde se representa el equilibrio entre la oferta y la demanda.
5. El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es el volumen de trading en cada nivel de precios, lo que proporciona información sobre la confianza del mercado en comparación con un precio medio simple.
A diferencia de los gráficos temporales, el indicador de perfil de volumen muestra dónde estuvo más activo el mercado.
Tipos y plataformas
Los traders utilizan diversos complementos y plataformas para determinar el perfil de volumen.
Complementos personalizados: FXSSI (indicadores de sentimiento social FX) y productos del mercado de MetaTrader. FXSSI ofrece diversas herramientas basadas en el volumen, como el perfil de volumen, el flujo de órdenes y el análisis de la profundidad del mercado. El mercado de MetaTrader tiene un complemento llamado "Perfil de volumen". Sin embargo, la funcionalidad de estos complementos es limitada.
TradingView es una plataforma de perfilado de volumen más flexible. Permite la creación de perfiles para diferentes tipos de volúmenes:
El perfil de rango fijo es útil cuando los traders desean analizar un periodo o segmento específico del gráfico. Puede resaltar áreas donde el volumen se acumuló en un rango definido por el usuario, lo cual es útil para configuraciones de ruptura.
El perfil de volumen de la sesión se restablece diaria o semanalmente, lo que lo hace ideal para el trading intradía o para analizar sesiones de trading específicas. Puede mostrar qué niveles de precios recibieron más atención durante cada sesión.
El perfil de rango visible se ajusta de forma automática al área visible del gráfico, lo que resulta muy útil para realizar análisis rápidos en diferentes temporalidades sin tener que definir manualmente el rango.
Otras plataformas profesionales (Sierra Chart, NinjaTrader o Bookmap) ofrecen perfiles más detallados basados en ticks, pero la lógica básica es la misma que en TradingView.
Cómo utilizar el perfil de volumen en trading
Operar de valor a valor funciona en un mercado equilibrado con una tendencia lateral o de consolidación. La idea detrás de esta estrategia es que si el precio alcanza un máximo o mínimo fuera de la zona de equilibrio, es probable que vuelva al valor justo. En este escenario, el área de valor alta (VAH) actúa como resistencia, mientras que el área de valor baja (VAL) sirve como soporte. Cuando el precio se acerque al VAH, podrías considerar vender, anticipando que retrocederá hasta el POC o el VAL. Cuando el precio se aproxime al área de valor baja, puedes comprar y esperar que el precio vuelva al POC o al área de valor alta.
Ruptura desde el equilibrio se utiliza cuando el precio rompe un área de valor con volumen y se mueve hacia una nueva área de valor. Esta situación se observa al inicio de una tendencia fuerte, cuando el precio se acelera en una dirección y forma un nuevo perfil con otra zona de valor y un punto de control (POC). Una ruptura ocurre cuando hay un volumen fuerte detrás; si falta volumen, es probable que el movimiento sea falso. Fíjate en si el precio rompe por encima del máximo del área de valor (para una ruptura alcista) o por debajo del mínimo del área de valor (para una ruptura bajista). Una vez confirmada la ruptura, puedes operar en la dirección del movimiento. Por ejemplo, si el precio supera el máximo del área de valor, considera comprar y seguir la tendencia.
El rechazo de nodos de bajo volumen es una situación que se produce cuando el precio entra en una zona de bajo volumen en la que hay poca o ninguna actividad de trading. Cuando el precio entra en una zona de bajo volumen, suele acelerarse y atravesarla rápidamente. Esto ocurre porque hay menos interés en operar a esos niveles de precio, lo que permite que el precio se mueva más rápido. Los traders suelen esperar que el precio rebote o atraviese con rapidez estas zonas de bajo volumen, en lugar de quedarse estancado o consolidarse. Si el precio se acerca a una zona de bajo volumen, se pueden realizar operaciones con la expectativa de que el precio rebote.
Estrategias de trading con perfiles de volumen
Existen dos estrategias principales para operar con el perfil de volumen:
Los retrocesos de nodos de alto volumen son una estrategia que se centra en los retrocesos de los precios hacia nodos de alto volumen (HVN). Las HVN son áreas en las que el mercado operó un volumen elevado con anterioridad. Estas áreas, a menudo, funcionan como niveles fuertes de soporte o resistencia. Los traders utilizan los HVN para ver si el precio volverá a bajar a uno durante una tendencia, lo que les ayuda a evaluar la posibilidad de una reversión o un estancamiento del precio. En una tendencia alcista con HVN, los traders suelen comprar, mientras que en una tendencia bajista, buscarán vender. Confirmar la reacción con patrones de volumen o de reversión aumenta las probabilidades de éxito.
Determinar la tendencia con distribuciones es una estrategia que ayuda a identificar las tendencias del mercado analizando cómo se distribuye el volumen entre los diferentes niveles de precios. Cuando el volumen aumenta a niveles de precios más altos, indica una tendencia alcista, mientras que un volumen más alto a niveles más bajos apunta a una tendencia bajista. Con esta estrategia, puedes determinar si la tendencia es fuerte. Los cambios en la distribución del volumen pueden indicar una posible reversión de la tendencia o una fase de consolidación.
Ambas estrategias pueden utilizarse en conjunto para identificar tendencias y niveles de entrada. Los retrocesos de nodos de gran volumen proporcionan puntos de entrada precisos durante los retrocesos, mientras que el análisis de distribución ayuda a determinar la fuerza general de una tendencia.
Mejores prácticas y configuraciones
A continuación, se ofrecen algunos consejos sobre la configuración que puedes utilizar para operar con perfiles de volumen.
1. Usa un rango fijo en movimientos con momentum fuerte para identificar el fondo de la ruptura. Al elegir un rango para un movimiento fuerte, puedes identificar la parte inferior de la ruptura, que suele corresponder a un punto de consolidación del precio antes de que comenzara el movimiento. El punto de control (POC) o área de valor (VA) dentro de este rango es fundamental, ya que representa los niveles de precios en los que se produjo la mayor actividad de trading. Una vez que el precio sale de este rango, el POC o VA se puede utilizar como nivel de soporte (si el precio sube) o de resistencia (si el precio baja). Esto ayuda a determinar hacia dónde puede rebotar el precio o si continuará en la dirección de la ruptura.
2. Vincula el perfil de volumen a velas de noticias o mechas de rebote para ayudar a identificar niveles importantes creados por estos eventos. Estos niveles suelen representar áreas de alta volatilidad en las que se opera un volumen significativo. Observa si el mercado sigue estas áreas o las rechaza. En el futuro, podrás analizar mejor el mercado cuando se produzcan movimientos similares.
3. Utiliza herramientas adicionales para una mejor confirmación:
Las líneas de tendencia te ayudarán a comprender el contexto y te indicarán si la tendencia es alcista o bajista.
Confirmación de patrones de velas en máximos/mínimos de VA: sigue los patrones de velas, ya que pueden confirmar posibles reversiones o la continuación de la tendencia.
RSI o VWAP para analizar la fortaleza/debilidad del mercado: usa el RSI (índice de fuerza relativa) o el VWAP (precio medio ponderado por volumen) para evaluar la fortaleza o debilidad del mercado. Por ejemplo, un RSI que muestre condiciones de sobrecompra o sobreventa cerca de los niveles clave del perfil de volumen (VAH o VAL) puede indicar una alta probabilidad de reversión. El VWAP puede mostrar si el precio está por encima o por debajo del precio medio del día.
Las temporalidades cortas a menudo generan señales falsas y son propensas al ruido del mercado. Es mejor usar temporalidades más altas (H1-H4) para centrarse en las tendencias más grandes.
Muchos traders principiantes malinterpretan el perfil al tratar el POC como un imán en cualquier condición. Pero solo actúa como tal en entornos equilibrados o en consolidación.